МТС или Робототорговля ll

Механические торговые системы (МТС) или робото торговля.

Если вы торгуете прибыльно на финансовом рынке, значит, у вас есть набор правил, на основании которых происходит покупка или продажа актива, а также страхование рисков от убытка больше допустимого.
Эти правила, четко определяющие позицию на рынке:

Длинная позиция
Короткая позиция
Вне рынка

правила, могут быть, достаточно простым условием (покупка активов при закрытии цены выше трех дневного максимума), так и использовать любые индикаторы и более сложные условия-функции.
Правила могут быть либо готовые (зашитые в некоторые торговые системы), либо написанные самостоятельно.

Когда в работе используются и соблюдаются все условия торговой стратегии, то такая торговля называется системной, если нет, то торговля является дискретной.
Торговая стратегия может находиться «в голове», либо на листе бумаги.
Когда торговая стратегия (её правила) написаны в виде кода на языке программирования, обработка данных и сигналы на продажу или покупку, выполняются какой либо программой технического анализа, то это уже механическая торговая система.

Если вам удалось сделать прибыльную МТС – вы получили в свое распоряжение машинку по печатанью денег.

В идеале МТС полностью заменяет собой человека, исключая психологические факторы.

Одними из важных критериев выбора той или иной МТС являются следующие параметры:

- Положительное математическое ожидание ( глупо ставить на систему, которая в процессе тестирования показывала убыток, а не генерацию прибыли)
- Максимальная просадка (Draw Dawn)
- Соотношение прибыли к убытку

Сложность или простота системы, зависит от фантазии автора и его грамотности в вопросах написания торгового алгоритма.

Схема работы МТС

Биржа - Котировки – объемы торгов – торговый робот

Торговый робот – заявка, объем – биржа

Биржа – отчет о выполненной, отклоненной заявке – торговые роботы

Возможны несколько вариантов использования МТС

1. МТС выдает сигнал на покупку или продажу, трейдер в ручном режиме принимает решении об участии или не участии в сделке.
 Недостаток – влияние психологии трейдера на текущую сделку, шанс пропустить прибыльную сделку. Низкая скорость исполнения приказа.
Достоинство – возможность игнорирования «случайных, внештатных» сигналов генерированных системой.
2. Выбирается связка существующих программных средств: торговый терминал плюс система технического анализа, которая позволяет создавать торговые стратегии и посылать сигналы на покупку/продажу в торговый терминал.
3. Создание собственного продукта, связка торговый терминал + система собственной генерации сигналов, один из плюсов широкое поле для фантазии и отсутствие ограничений, из минусов, материальные затраты и необходимость профессионального тестирования самого кода программы.
4. В случае когда вас уже не устраивает и сам торговый терминал и существующие системы тех анализа, остается выход в написании своего комплекса для торговли, таким образом, вы сможете построить свою торговую систему без лишних передаточных звеньев.
5. Покупка существующих систем для автоматической торговли.

Самое активное применение торговые роботы получили в высокочастотной торговле на срочном рынке, где скорость выставления заявки является решающей, сделки внутри одной секунды уже не вызывают удивления, а объем робототорговли на срочном рынке порой превышает 50%.
Роботы заменили собой «ручных скальперов» торгующих с помощью приводов, помогающих быстро выводить заявки.
Особенно это стало заметно на торговле по данным и в первую секунду торгов.

Мало рекламируемая возможность применения робота, это автоматическая торговля перед крупным лотом, пока эта стратегия еще дает прибыль, а авторы торгового робота не засветились в конкурсах РТС.

Одно из применений механических торговых систем, это арбитраж между срочным рынком и спот рынком, а так же парный трейдинг.
Человеческий глаз и калькулятор, не смогут быстро найти расхождение между, допустим фьючерсом на индекс РТС, долларом и корзиной акций, торговый робот же это сделает в доли секунды.

Выводы:
Поскольку рынки меняются, важным аспектом использования МТС является ее оптимизация, необходимо постоянно проверять эффективность вашей торговой системы, вносить изменения соответствующие текущим реалиям рынка.
Используя механические торговые системы при торговле важно делать только одно: чётко исполнять все сигналы купли-продажи, которые выдают торговые роботы, без раздумий и эмоций, в противном случае теряется весь смысл системной торговли.
Полностью автоматизированный при помощи различных программных продуктов процесс: получение ценовых данных с биржи, анализ и обработка данных, генерирование на основе механической торговой системы сигналов на покупку / продажу; выставление заявок в торговую платформу и проведение сделок является механической торговлей.

Преимущества торговых роботов:
1.     Способность анализировать сразу десятки и сотни активов и совершать по ним сделки (человек физически на это не способен).
2.     Заранее известные и чётко определённые параметры открытия / закрытия позиций вне зависимости от настроения рынка и аналитических заявлений.
3.     Возможность протестировать правила торговой стратегии на историческом периоде данных и выяснить потенциальную доходность и убытки стратегии.
4.     Полная независимость от психологического настроя трейдера (психология — главный враг при биржевой торговле).
5.     Экономия рабочего времени: если торговля автоматизирована, то нет необходимости постоянно сидеть за монитором. В зависимости от интенсивности торговой стратегии достаточно, либо следить за исполнением сделок, либо не чаще одного раза в день подходить к компьютеру с проверкой. Сэкономленное время можно потратить, на что-либо другое.
6.     Если торговля ведётся портфельно (по группе активов), то кривая изменения Вашего капитала (стоимости портфеля) будет более гладкой.
Недостатки механической торговли
1.     Технические риски: невозможность своевременного выставления заявки на биржу из-за обрыва Интернет-соединения, сбоя в работе биржевой торговой системы, сбоя настроек программы технического анализа и другого ПО.
2.     При изменении характера торгов: ликвидности актива, волатильности и т.д. текущие настройки механической торговой системы могут перестать отвечать рыночной тенденции и система начнёт нести большие риски нежели на исторических данных, а принять решение о продолжении либо прекращении торговли по данной механической торговой системы может только трейдер.

 

календарь семинаров, конференций, выставок финансовой тематики