future  |  04.06.2010, 11:00

Скальпирование: шесть торговых стратегий

Как можно описать трейдинг? Некоторые игроки говорят о трейдинге, как об охоте, и сравнивают себя с дикими животными, готовыми вонзиться когтями в тело жертвы. Некоторые говорят о бурном море, по которому они плывут на корабле. Для меня трейдинг это прогулка по неглубокому водоему, дно которого полно мелких монет. Вы ходите и собираете эти монеты одну за другой, однако есть риск оступиться, упасть, потерять все и промокнуть. В этой статье мы рассмотрим торговые стратегии с приемомами скальпинга

Скальпирование.

Скальпирование это краткосрочный метод торговли, который подразумевает получение прибыль от очень краткосрочных сделок, которые длятся всего несколько минут. Торговые стратегии в этой статье, полностью сходятся с определением скальпирования - это методы осуществления сделок с высокой вероятностью получения прибыли, очень небольшими стопами и заранее предопределенными целевыми ориентирами прибыли. Как говорит один из успешных трейдеров-скальперов: скальпирование это возможность заработать миллион долларов, осуществив миллион сделок.

Управление рисками.

Техники входа при скальпировании достаточно просты, однако аспект управления рисками очень важен. Этим правилам следует следовать обязательно без всяких рассуждений, особенно в тех случаях, если ваш план осуществляется не как задумано. Поскольку стопы для этой системы очень жесткие, трейдер должен либо очень быстро выходить, либо уже иметь размещенные на рынке ордера. Здесь очень важно научится выходить с небольшим убытком, прежде чем он не стал намного больше.

Три категории "скальпов".

1. Игра на времени.

Это категория делится на два вида:

* Игра на пробоях, быстрое снятие скальпа при пробое диапазона движения цены за несколько минут в любом направлении движения рынка. Игра в те моменты, когда рынок осуществляет быстрые движения (например, в 10.00 и 15.00 по Нью-Йорку).

2. Торговля против тренда.

Сделки предпринимаются в определенные периоды в течение сессии, когда тренд рынка неопределенный.

3. Сделки в направлении тренда.

Торговля на откатах.

По моему мнению, лучшим рынком для скальпирования является рынок фьючерсов SP 500. Он представляет собой один из наиболее ликвидных, наиболее активных и доступных рынков. Используя скальпирование на рынке SP 500 можно получить хорошую прибыль.

Игра на времени:

Мой хлеб с маслом

Стратегия 1 Пробой 15-минутного диапазона открытия.

Это моя любимая торговая стратегия, для него требуется только телефон или интернет-связь с вашим брокером. От обычных тактик игры на пробоях диапазона открытия он отличается тем, что прибыль при нем фиксируется очень быстро, сделка редко когда длится больше одной минуты.

Модель: Подождите формирования первого 15-минутного диапазона. Вход: Входите через бай стоп на 2 тика выше максимума первого 15-минутного диапазона или через селл-стоп на 2 тика ниже минимума первого 15-минутного диапазона. Выход: Закрывайте позицию при получении прибыли в 1 пункт. Стоп-лосс: Выходите при убытке в 1 пункт или через одну минуту после открытия позиции. Повторный вход: Подождите пробоя в противоположном направлении. В этом случае, я удваиваю размер стопа. Правила выхода применяются те же самые.

Посмотрите внимательно на пробои первых 15-минутных диапазонов за каждый день. Все 9 сделок были выигрышными.

Примечание: На всех графиках движение фьючерса SP 500 в августе 2003 года. Голубыми буквами и кружками отмечены прибыльные сделки. Красным отмечены убыточные сделки. Время дано по Чикаго (+1 час к Нью-Йоркскому времени).

Стратегия 2: Встряска в 10 часов

Как отмечалось выше, в 10 часов по Нью-Йоркскому времени часто происходит попытка разворота утреннего тренда.

Торговая система форекс: Подождите закрытия первого 15-минутного бара. Если в течение первых 30 минут торгов рынок находится около внутредневного максимума, будьте готовы открыть короткую позицию. Если рынок около внутредневного минимума, то будьте готовы открыть длинную позицию. Вход: Для коротких позиций: входите по селл-стопу через 1 тик от минимума последнего 15-минутного бара. Для длинных позиций: входите по бай-стопу через 1 тик от максимума последнего бара. Выход: Закрывайте позицию при получении прибыли в 1.5 пунктов. Стоп-лосс: Закрывайтесь при убытке в 1 пункт или через одну минуту. Отмените все ордера (если они не выполнены) после 10.30. Повторные входы при этой стратегии не делаются.

Стратегия 3: Встряска в 15 часов.

В связи с тем, что рынок облигаций США закрывается около 15.00 по Нью-Йоркскому времени, в это время рынок SP часто делает попытку к развороту. Модель на покупку: Разместите бай-стоп, если в течение 30-минутного периода до 15.00 рынок двигался вниз. Модель на продажу: Разместите селл-стоп, если в течение 30 минут до 15.00 рынок двигался вверх. Правила входа и выхода те же самые, что и для предыдущей модели. Отмените все ордера на вход, после 15.30. Повторные входы при этой стратегии не практикуются.

График 2: SP 500, сделки на 10 и 15-часовых встрясках

Горизонтальные голубые линии указывают на уровни входа. Все сделки были выигрышными. Во вторник и среду сигналов для сделок не было.

Торговля против тренда

Для снятия скальпов при краткосрочных изменениях движения рынка я использую 10-минутные временные интервалы.

Стратегия 4: Собиратель центов

Модель: На 10-минутных свечных графиках поищите бычьи и медвежье "проглоченные" свечи.

На рисунке внизу представлены классические модели "проглатывания".

Входы: Временное ограничение - заключайте сделки только в течение первого и последнего часа торгов. Для бычьего "проглатывания": покупайте, когда белое тело текущей свечи окажется выше максимума последней черной свечи. Для медвежьего "проглатывания": продавайте, когда черное тело текущей свечи окажется ниже минимума последней белой свечи. Выход: Закрывайте позиции после получения прибыли в 1 пункт. Стоп-лосс: Выходите, если убыток составил 1 пункт или если сделка длится больше 30 секунд.

График 3 Собиратель мелочи (только в первый и последний часы торговли).

Для приведенного примера 14 из 15 сделок были выигрышными.

Торговля в направлении тренда.

Стратегия 5: Скальпирование со стандартным отклонением

Это просто-напросто изощренное название повторного входа на рынок при откате. Стратегия очень проста для понимания. Вы входите на рынок только на значительных откатах.

Модель: Наложите на 10-минутный свечевой график 10-баровую среднюю скользящую. Проведите верхнюю и нижнюю границы диапазона с 1 стандартным отклонением.

Входы: В этой торговой системе трейдера при восходящем тренде мы покупаем на откатах вниз, которые касаются НИЖНЕЙ границы диапазона, при условии, что диапазон наклонен вверх. При нисходящем тренде мы продаем на ралли, которое достигает ВЕРХНЕЙ границы диапазона, при условии, что линия диапазона наклонена вниз. Выход: Закрываемся при получении прибыли в 2 пункта или, если цена касается другой границы, что происходит чаще. Стоп-лосс: Используем 1.25 пунктовый стоп-лосс или выходим в случае, если наклон диапазона меняется.

График 4: SP 500 за три дня 10 из 14 сделок были прибыльными.

Стратегия 6 "АNTI"

Торговая стратегия форекс разработана Линдой Рашке.

Модель: На 5-минутном свечевом графике мы используем медленный стохастик с периодом 7 и его среднюю скользящую с периодом 10, которая выступает в качестве фильтра тренда. Вход: Для покупок: Покупайте, когда стохастик пересекает вверх среднюю скользящую при закрытии любого пятиминутного периода. Для продаж: Покупайте, когда стохастик пересекает среднюю скользящую вниз при закрытии любого 5-минутного периода. Выход: Закрывайте позицию при прибыли в 2 пункта. Стоп-лосс: Выходите при убытке в 1.5 пунктов или по истечении трех минут. Повторные входы в этой стратегии не используются.

Пять выигрышных сделок за три дня при использовании стратегии ANTI.

Заключение:

В статье рассмотрены 6 стратегий скальпирования с жесткими правилами регулирования риска. Будьте готовы принять убытки, избегайте искушения заработать больше денег, не закрывая сделку во время.

Предложенные стратегии не позволят заработать больших денег за один раз, они только для тех, кто готов довольствоваться небольшой стабильной прибылью.

Представьте себе, что вы используете все 6 стратегий каждый день. Первые три из них работают без сбоев, тогда как для трех других шанс получить прибыль составляет больше 75 % . Для торговли одним лотом на emini SP 500, средняя прибыль может составлять 200 долларов в день. Не смейтесь над таким маленьким возвратом. Попробуйте поторговать 10 лотами, и картина изменится.

Если вы знаете, что делаете, всегда можно заработать достаточное количество денег, если вы будете во время закрывать позицию при грозящих убытках. И помните: "Осуществив миллион сделок, можно заработать миллион долларов".

По материалам сайта forex-trader

future  |  04.06.2010, 11:03

Скальпинг - наиболее быстрый стиль внутридневной торговли. Для Скальпинга характерно удержание позиции от нескольких секунд до нескольких минут. Скальпер совершает сотни и даже тысячи сделок в день, пытаясь поймать минимальные колебания цены. Важным инструментом для скальпера является очередь заявок - стакан котировок.

Для Скальпинга критически важными условиями прибыльной торговли является низкая брокерская комиссия и скорость выставления заявок.

В России Скальпинг получил особое развитие на рынке фьючерсов ФОРТС (за счет низкой брокерской комиссии и большого кредитного плеча).

В скальпинге часто используют торговых роботов и так называемые "приводы" - компьютерные программы, ускоряющие (упрощающие) ввод заявок.

Приемы и стратегии скальпинга

Фронтраннинг (frontrunning), или "забегание вперед" - выставление своего ордера впереди крупной заявки в очереди заявок.

Торговля в спрэде - выставление заявок близко к лучшей цене спроса и лучшей цене предложения.

Торговля по движениям "ведущего" инструмента - например, торговля фьючерсом на Индекс РТС, глядя на фьючерс на Индекс S&P500.

Преимущества:

Требуются минимальные суммы для начала торговли.

Обычно скальпинг дает высокий процентный доход за день, за месяц.

Возможность зарабатывать скальпингом "на жизнь", имея относительно небольшие суммы денег на счете.

Возможность очень быстро "раскачать" счет с нескольких десятков тысяч рублей до миллиона и более.

Скальпинг дает самые быстрые деньги на рынке.

Недостатки:

Невозможно торговать большим количеством лотов (ликвидность скальпинга ограничена).

Постоянная психологическая и физическая нагрузка на трейдера.

Возможно делать деньги, только сидя у монитора.

Высокие требования к качеству связи и серверам брокера.

Мнение участников рынка о скальпинге:

1.

Скальпинг это торговля на рынке акций или рынке ценных бумаг FOREX внутри дня (intraday) практически на каждом движении рынка.

Начав разбираться в торговле на фондовом рынке или рынке форекс (FOREX) вы неизбежно столкнетесь с понятием скальпинг и с рассказами о чудо доходах людей пользующихся скальпингом, о людях идущих за рынком и зарабатывающим огромные деньги торгуя внутри дня (intraday). Особенно вдохновляет новичка то, что на конкурсах трейдеров чаще всего побеждает именно трейдер, пользующийся скальпингом.

Факты о скальпинге-

Скальпинг это активная торговля(более сотни сделок за день) внутри дня почти на каждом движении

Скальпинг основан на получении прибыли на маленьких колебаниях внутри дня.

Скальпинг чаще применяется на рынке форекс (FOREX)

Скальпинг подчиняется четким правилам и неинтуитивен

Скальпинг достаточно сложен и мы не советуем применять его новичкам на рынке

Часто система торговли автоматизирована

Заработок скальпера сравним с зарплатой хорошего программиста, но не столь надежен

Надеемся эти факты помогли Вам лучше понять, что такое скальпинг и подходит ли Вам эта стратегия или нет. При скальпинге трейдер пытается заработать порядка 10 тиков на сделке и рискует меньшим количеством тиков. Хороший скальпер всегда выбирает стратегию под себя, автоматизирует ее и постоянно дорабатывает, т.к. рынок меняется и стратегия приносящая деньги сегодня не будет работать завтра. Именно поэтому труд его кропотлив и не думайте, что написав раз «идеальную» стратегию Вы сможете оставшуюся жизнь почивать лаврах.

Классический скальпинг на рынке forex-

Одна из основных проблем при скальпинге на рынке forex это не выполнение сделок дилинговым центром, что может привести к провалу всей стратегии. Дело в том, что дилинговому центру на рынке форекс(forex) не выгодна Ваша постоянная стабильная прибыль получаемая с помощью автоматизированной или полуавтоматизированной программы. Поэтому если дилинговый центр заметит, что у Вас слишком много сделок и Вы стабильно получаете прибыль, то он может начать «случайно» придерживать или не выполнять ордера и Вы рискуете мигом «автоматически» проиграть. Будьте внимательны и постоянно следите за Вашими сделками.

Скальпинг на рынке акций-

В отличии от рынка форекс (forex) на рынке акций Ваши сделки выводятся на реальную биржу и дилер получает прибыль с каждой Вашей сделки. Поэтому частая торговля ему выгодна и никто Вас «придерживать» не будет. По этой причине скальпинг на рынке акций более надежен, но и, наверное, более сложен из-за меньшей волатильности и комиссии с каждой сделки.

2.

Скальпинг – это работа на ВСЕХ микродвижениях, превышающих двойную комиссию и припуск на проскальзывание.

Скальперу все равно – кто, что и почему выставляет, главное чтобы качались объемы и шли мощные осциляции.

Жесточайший риск-менеджент – выскакивание из позиции при малейшем развороте и даже снижении объемов, чтобы ни минуты не подвисать в застое. Фиксация профита по окончании дня.

Почему скальперы существуют и их даже поощряются-

Умный скальпер может уверенно, математически надежно рубать себе по копеечке стабильный профит, сравнимый со средней “человеческой” зарплатой;

Скальперы нужны рынку чтобы придавать торгам живости: они выгодны брокерам, биржам и даже крупным игрокам, которые их умело пользуют.

Почему все не бросились и не стали в одночасье скальперами-

Для скальпинга подходят только небольшие “безынерционные” суммы, не оказывающие сами по себе влияния на рынок: миллионами не поскальпируешь, больших сумм (по меркам финансистов) на скальпинге не заработаешь. Но для поддержки штанишек физ.лицу может и хватить.

Работа скальпера ничуть не легче работы программиста, при тех же и даже меньших доходах. Только у штатного программиста с опытом и интеллектом, необходимым профитному скальперу, доход гораздо надежнее.

И конечно, работа скальпера заключается не в разглядывании стакана, а в написании и непрерывной отладке программы, которая будет висеть всю торговую сессию и собирать копеечки на каждом тике.

3.

Проанализировав все основные инструменты российского фондового рынка, я пришел к выводу, что сейчас самым удобным инструментом для скальперов является фьючерс на индекс РТС. Основные «За»:

a. Ликвидность;

b. Низкие комиссионные;

c. Спекулятивный характер движения инструмента.

Для новичков в скальпинге фьючерс на РТС часто представляется слишком «бешеным». Новичков он пугает резкими и, как им кажется, непредсказуемыми скачками.

Однако, со временем, научившись в совокупности оценивать все скальперские индикаторы, влияющие на поведение фьюча, трейдер видит в этом поведении логику.

Было время, когда при обучении новичков, я садил их сначала на фьючерс Газпрома, а уже затем «пересаживал» на РТС. Постепенно я отказался от этой практики, т.к. для этих инструментов нужен различный стиль торговли. Кроме путаницы, это ни к чему не приводило.

Сейчас по моим оценкам, срока в два месяца, для новичка достаточно, чтобы привыкнуть к движению РТСа. Поэтому лучше начинать работать с одним контрактом РТС сразу, постепенно наращивая объем.

4.

Скальпингом зовут умение получать стабильный профит во временных рамках одного дня. Обычно эта система предусматривает наблюдение за поведением взаимозависимых валют и их колебаниями относительно друг друга в течение суток. Хороший скальпер методом дифференциального исчисления (как сказано на знаменитых интернет сайтах) использует любые возможности для прогнозирования роста/падения цен. Колебания курсов могут сильно меняться в зависимости от того, что движет рынком в текущее время, но скальпер улавливает тенденцию и ставит всегда на ту валюту, которая позволит ему получить небольшой, но гарантированный доход.

Самое неприятное состоит в том, что не существует четкого подхода к получению гарантированных денег на рынке Форекс. Каждый трейдер ориентируется на понятные ему признаки, а грубо говоря, позволяет своей интуиции руководить процессом. Скальпинг представляет собой работу на всех уровнях, микроситуациях, поскольку именно благодаря охвату всех нюансов скальпинг позволяет учитывать мощные осцилляции и позволяет регулировать объемы. Хороший скальпер улавливает именно тот момент, когда колебания графика вот-вот изменятся в обратном направлении. Именно тогда он делает ставки, но большими суммами скальпер не рискует никогда. Именно скальперы на рынке forex создают уровень скачков тренда, который придает необходимую живость торгам. Скальперов на рынке обычно много, а большими суммами они не рискуют, но в общей массе их деятельность целенаправленна, а оттого создает весомый вклад в ситуацию. Специалисты считают, что, хватая крошки, много денег не заработать, но тем не менее умение грамотно скальпировать приносит хороший, а главное регулярный доход, что тоже немаловажно для тех, кто не стремится хватать звезды с неба.

Исходя из сказанного, скальпером можно назвать любого, кто мало-мальски ориентируется в биржевой торговле, но на самом деле скальпинг доступен лишь рационально мыслящим, не стремящимся к большим доходам, а также ориентированным на постоянное восприятие информации людям. Все остальные либо заработают меньше, либо значительно больше, играя по-крупному и рискуя на форекс.

5.

Это техника зарабатывания денег на небольших колебаниях цен. Задача скальпера заработать 5-10-15 тиков на каждой сделке, при этом он рискует не больше 2-3-6 тиков. В результате совершения множества таких сделок в течении дня, скальпер может заработать приличные деньги. Главный секрет успеха скальпера - это быстрый вход и выход из позиции. Для этого, как правило, используются Limit ордера. Если скальпер купил какой-нибудь инструмент он, как правило, сразу же предлагает его на продажу 5-10-15 тиков выше. Как только у него появились сомнения он сразу же выходит из позиции, - эта техника не оставляет времени на размышления. Первые места на трейдерских конкурсах достаются всегда скальпинг -трейдерам.

6.

Скальпинг - из тех систем, по которым надо работать в течение дня. Т.е. не так: поставил ордер, вечером проверил, утром сдвинул и т.д. Сработал ордер - надо вести позицию. ИМХО, ведение позиции в скальпинге - это главное (кстати, здесь то и нужна, прежде всего, интуиция). Бывает так, можно получить ряд малых убытков (по началу их все трудно свести к безубытку), а из-за нехватки времени упустить главную сделку (обычно такая раз в день-два случается), которая полностью покрывает убытки и делает систему прибыльной. Есть еще похожих моментов, но думаю, этого достаточно. Короче, скальпинг - система торговли внутри дня.

Мало кто решается полностью забить на обычную работу и жить только на заработки с Forexа. Поэтому у многих не получается.

Наверное, это главное - почему не получается. Здесь великих Гуру не учитываем, т.к. говорим про новичков.

Иногда, бывает другое: многие новички перебирают готовые стратегии, примеривают под себя. Многим попросту не нравиться скальпинг как система.

7.

Скальпинг (Форекс система) — простая торговая стратегия для рынка Форекс, которая заключается в совершении очень большого числа сделок в течение короткого периода времени с низкими стоп-лоссами и еще более низкими тейк-профитами. Не все Форекс брокеры разрешают трейдерам скальпировать, и не все из тех, которые разрешают, подходят для этого. Скальпинг также подходит не для всех трейдеров. Лично я никому не рекомендую скальпинг. Здесь представлен самый просто вариант стратегии скальпинга на Форексе.

Плюсы-

Хорошая прибыль для трейдеров с удачей (интуицией).

Не надо следить за фундаментальным, техническим или еще каким-либо анализом.

Минусы-

Спрэды съедают большую часть прибыли.

Низкое соотношение прибыли к риску.

Не все Форекс брокеры поддерживают скальпинг.

Требует много времени для торговли и мониторинга графиков.

8.

На самом деле – этот метод торговли применяется многими и достаточно часто. А основан он на получении прибыли в результате колебаний курсов валют в течение дня. Конечно, прибыль на таких сделках очень незначительна, однако это далеко не копейки, особенно если учитывать, что их количество может быть практически неограниченным.

Трейдер без проблем может совершать несколько сотен таких сделок за день. Естественно, что не все сто процентов принесут прибыль, но ведь конечной целью является суммарная прибыль, полученная со всех операций в течение дня. Внутридневные курсы подвержены цикличным взлетам и падениям, поэтому, улавливая мелкие скачки в течение часа, можно без особого труда увеличить размеры своего капитала. Именно такую цикличность многие трейдеры делают основой своих торговых систем.

Однако это не является гарантией быстрого обогащения и трейдерам, особенно начинающим, не стоит надеяться на баснословное увеличение капитала. Определение движения рынка на ближайший час является очень сложной задачей, посильной лишь настоящим профессионалам. Поэтому особенно обольщаться по этому поводу не стоит, так же как и отказываться от долгосрочных стратегий.

9.

Скальпинг — это технология торговли, предусматривающая большое количество сделок с целью получения большого количества малых прибыльных результатов. Скальпировать прибыль можно в течение 5-10 сек, также в течение 5-10 минут, но можно и дольше. Скальпинг, как составная часть технологии торговли интрадей, потенциально превосходит по рентабельности все другие известные методы торговли (на Forex тем более). Трейдеру необходимо только обладать соответствующей психомоторикой, остальное дело техники. Серьезных скальперов - единицы, это - элита успешных трейдеров.

Скальпинг краткосрочная торговля с большим числом сделок, поэтому важно четко следовать разработанной торговой стратегии иначе комиссионные или спрэд понемногу уничтожат ваш депозит. Большое значение имеет управление капиталом, т.к. при скальпинге используется большое плечо, что дает возможность скальперу зарабатывать более 100% прибыли в месяц и даже больше, но во много раз увеличивается риск потерять все, поэтому ограничение потерь (использование стопов) необходимое условие выживания в скальпинге.

Большую популярность скальпинг приобрел на фьючерсном рынке и форекс. Самым ликвидным инструментом в России и соответственно самым популярным у скальперов является фьючерс на индекс РТС, многие скальперы считают оптимальным объем торговли им в 1-5 млн. руб. (естественно речь идет о крупных профессиональных трейдерах) при более крупных объемах скальпинг не возможен из-за снижения ликвидности. На форекс или иностранных фьючерсных биржах эти суммы во много раз

10.

Скальпером на рынке форекс невозможно стать вот так сразу, но научиться торговать таким методом способен каждый. Сам термин скальпинг образовался от синонима скальпировать, что означает снимать скальп с кожи головы. На форексе же "головами" являются - локальные и дневные экстремумы. Вот с их то "голов" скальпер и срезает свою прибыль.

Если Вы только начинаете проходить обучение скальпингу, то хочу заранее предупредить, что данный вид торговли является одним из наиболее сложных форм работы на рынке. Скальпировать длительно и успешно очень тяжело – изматывает сильно. Методов скальпирования может быть много у каждого свои индикаторы и осцилляторы, свой уровень развития подсознания, своё видение рынка, но смысл всегда один: вошел, урвал, вышел. Вы должны быть способны принимать мгновенные решения по рынку моментально развернуться и следовать за ним.

future  |  04.06.2010, 11:04

К преимуществам можно отнести следующее:

1. Прибыль больше чем при позиционной торговле

2. Не нужно ждать начало мощного тренда, здесь он просто не нужен

3. Аналитические прогнозы больше не являются важным

4. Заканчивая свой торговый день, я закрываю все открытые позиции, считаю прибыл и иду домой. Уходя я забываю про рынок, и меня не беспокоит что случиться потом, и не пойдет ли движение против меня. Я сплю спокойно

Как и у любой торговой системы у скальпинга есть свои недостатки, они очень серьезные и поэтому, пожалуйста, прочитайте их внимательно:

1. Скальпируя на протяжении 4 часов возникает высокое эмоциональное напряжение и в конце торгового дня иногда может ощущаться недостаток сил

2. Скальпинг не терпит ошибок. Человек который этим хочет заниматься должен быть абсолютно хладнокровным и уметь моментально оценить ситуацию.