Неэффективности на рынке, торговля со 100% эффективностью

16.12.10, 11:38 serp

Посты про быстрое обогащение всегда популярны и вызывают обсуждение, которые могут идти по принципу: я вам про мягкое, а вы мне про теплое.

Поговорим про мягкое и теплое, про 99.9% профит без риска.

Если мы говорим про фондовый рынок: всегда есть риск потерять, однако бывают возможности, возникающие редко, и дающие практически 99% попадание в профит.

Сейчас я имею ввиду выбросы цены на акциях: на спокойном рынке происходит резкое падение или рост цены на актив, достигающий 50%, срываются все мыслимые и немыслимые стопы. Стакан на секунды оказывается разреженным, затем начинается ускоряющийся процесс «засыпания песком» получившейся воронки. Еще несколько секунд и цена на том же месте.

 

пример такого движения "сопли Сургута" - 3 раза за год!

 

 

 

Как ловить такие движения? И имеет ли смысл отвлекать капитал на ловлю подобной черной дыры?

Роботами, наверное, попытаться можно, но не факт что вы успеете словить запоздавший стоп. Предпочтительней каждое утро перед началом торгов выставлять заявки в стакан на 15% выше /ниже цены закрытия (мы не берем ситуации крайней волатильности 2008 года, только спокойный рынок).

Минусы:

а) этого события может не случиться никогда

б) отвлекается капитал (хотя если бумага маржинальная, а вы торгуете не на все плечи, то почему бы и нет, или вы доверительный управляющий и у вас этих денег…)

в) ограниченное число ликвидных фишек: сур, татнефть, урси, сибнефть …

Всем удачных торгов!

 

пс. для адептов МТ и настоящих форекс трейдеров, данные цены были в реальности, для этого можно скачать историю данных http://www.finam.ru/analysis/export/default.asp?id=4

SNGS,1,20090722,110100,22.53200,22.53700,13.53000,22.03800

SNGS,1,20091127,103500,24.90800,24.98200,15.48000,24.89800

SNGS,1,20100430,184300,28.24200,33.77700,28.24200,28.92100

 

 

 

 

прочитайте также другие:

Истории трейдеров и о трейдерах